ГРУСТНО (как?) СКАЗАЛ

наречие + глагол (главное слово)

Примыкание: неизменяемое зависимое слово (наречие) присоединено к главному по смыслу.

СКАЗАЛ ( с чем?) С ГРУСТЬЮ

глагол (главное слово) + существительное в творительном падеже

Управление: зависимое слово (грустью) с предлогом (с) ставится при главном в определённом косвенном падеже (творительном).

ОТВЕТ: сказал с грустью.